Credit Spreads · Bull Put & Bear Call

Vende un spread de crédito: Bull Put (vendes un put OTM y compras otro más lejano como cobertura) para sesgo alcista/neutral, o Bear Call (vendes un call OTM y compras otro más lejano) para sesgo bajista/neutral. El strike corto se elige por delta objetivo y el strike largo por un ancho fijo entre strikes, definiendo tu riesgo máximo desde el inicio. Solo se muestran resultados con IV Rank o IV Percentile por encima del umbral que fijes (60% por defecto): vender prima solo tiene sentido cuando está cara. Todo en tu navegador, sin backend. Fuente recomendada: Tradier (token gratuito en developer.tradier.com, griegas reales, retraso 15 min); sin token se intenta CBOE público.

Bull Put = vender put OTM, sesgo alcista/neutral Bear Call = vender call OTM, sesgo bajista/neutral Riesgo definido = ancho − prima cobrada IV Rank/Pctl > 60% = prima cara, momento de vender 30-45 DTE zona anti-gamma Salida 50-80% no esperes al vencimiento

Tickers a escanear (máx. 40)

Estrategia

Delta objetivo (strike corto) 0.20

Ancho del spread $2

DTE mínimo 15

DTE máximo 45

Retorno mínimo sobre riesgo 25%

IV Rank/Percentile mínimo 60%

Sector

Filtrar por ticker

Token Tradier (recomendado — griegas reales)

Fuente recomendada: Tradier — pega tu token (lo encuentras en web.tradier.com/user/api) y pulsa Ejecutar scan. Griegas reales, sin proxies. Sin token se intenta CBOE público (no disponible en todas las redes).

Óptimo — Δ corto cerca del objetivo y DTE 30-45 Aceptable — Δ corto a ±0.10 del objetivo Revisar — fuera de parámetros Capital req. = pérdida máx. bloqueada · Retorno = ganancia máx. / capital req. Fuente IV: Real = IV Rank sobre histórico acumulado en este navegador (≥20 escaneos, compartido con el IV Crush Scanner) · Proxy = IV Rank estimado por volatilidad histórica escalada · N/D = sin datos suficientes, ticker excluido Pulsa cualquier cabecera de la tabla para ordenar por esa columna

Spreads encontrados

—

cumplen los filtros

Prima media

—

crédito neto por contrato

DTE promedio

—

días al vencimiento

Retorno anual medio

—

sobre capital arriesgado

IV Rank/Pctl medio

—

de los resultados mostrados

	Ticker	Sector	Precio	Cambio %	IV Rank/Pctl	Fuente IV	Estrategia	Strike corto	Strike largo	Δ corto	Δ largo	DTE	Vencimiento	Prima	Capital req.	Ganancia máx.	Pérdida máx.	Retorno	Retorno anual	OI mín.	Vol mín.

Sin datos — ejecuta un scan o prueba el modo demo.