IV Crush Scanner — NASDAQ-100
Escanea los ~101 componentes del NASDAQ-100 buscando oportunidades de venta de prima (CSP, Covered Call, Credit Spread): IV implícita ATM del vencimiento más próximo (front month) (CBOE, retraso 15 min), volatilidad histórica 30d (Stooq), ratio IV/HV, IV Rank/Percentile, earnings próximos y strikes sugeridos con delta real. Sin API keys: todo vía el proxy propio de bolsaytrading.net.
Oportunidades de IV Crush
Score 0–100 ponderando IV Rank (45%) + ratio IV/HV (30%) + proximidad a earnings (25%). Fuente IV: Real = IV Rank calculado contra el histórico de IV acumulado en este navegador (≥20 escaneos); Proxy = serie de HV reescalada al nivel de la IV actual; N/D = ratio IV/HV anómalo (<0.5 o >3), el proxy no es fiable y el Score se recalcula sin IV Rank. Cuanto más escanees, más tickers pasarán de Proxy a Real.
El Score combina tres señales que juntas identifican prima "cara": un IV Rank alto indica que la IV actual está en la zona alta de su rango reciente (mejor momento para vender volatilidad que para comprarla); un ratio IV/HV alto muestra que el mercado paga más prima de la que el histórico de movimientos de la acción justifica, la ineficiencia que capturas al vender opciones; y la cercanía a los earnings anticipa el "IV crush" (caída brusca de la IV justo después de la publicación), que es el motor de estrategias como Credit Spread o Iron Condor pre-earnings.
La columna Vencimiento elegido es la fecha de expiración que debes seleccionar en tu bróker si operas: es el mismo vencimiento (el primero con al menos 5 días hasta el vencimiento) que usa el scanner para calcular la IV ATM y los strikes de CSP/Covered Call sugeridos, así que la operación real coincide con el análisis mostrado.
Antes de operar: valora tu tolerancia al riesgo de asignación, ajusta el tamaño de la posición al capital disponible y recuerda que esto es una herramienta educativa de cribado, no una recomendación de inversión personalizada.